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2019年04月5日 中国二元期权 作者: 阅读 10028 views 次

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1 是 17 世纪的郁金香泡沫,在那段时间,荷兰的郁金香感染了一种花叶病,让郁金香上长出了彩色条纹,荷兰人对此大为欣赏,竟然卖出了高价。慢慢的郁金香热就开始兴起,花叶病越严重就价格越高。大家一看这东西能赚钱,于是就越来越多的人开始在里面倒买倒卖,这期间有发财的,但可想而知,他们赚到钱后就又会加大投入,等于没人把钱真正拿走,反而带来了更多的增量资金,结果成了一个暴富行业,很多人在这次疯狂中,身价和市值暴涨。甚至把土地,珠宝家具全都拿来换取郁金香,后来荷兰人觉得不过瘾,还开发了期权交易,比如郁金香是 100 荷兰盾,如果你看好郁金香价格还会升,那你就花 20 荷兰盾买一份期权,这份期权的意义是,你可以在未来某一时点,以今天的 100 盾的价格买入,到时候如果价格涨到 200 盾,那么你就行权, 100 Olymp Trade二元期权平台详细 买入, 200 卖出,倒手就赚了 100 盾,刨除 20 盾的期权成本净赚了 80 盾,相当于你赚了 4 倍,而如果你全资买入只能赚 1 倍,所以期权创新,把郁金香炒作加上了杠杆。也炒到了天价。就在 1637 年 1 月,郁金香还涨了 20 倍,但到了 2 月,就价格暴跌。因为有些人觉得这辈子赚够了,开始准备离场,后来越来越多的人这么想,然后跟着抛售,一下子郁金香就崩溃了。最后郁金香的价格跌到一文不值,甚至还不如与洋葱。明天我们再来讲第二个故事南海泡沫。明天见。 实习背景: 曾在波士顿咨询公司 BCG,中国银行 BoC,美林证券 Merrill Lynch 实习

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设从第t+1天开始进入了要预测的周(月)的第一天,则由第t天得到的预测残差 at 和预测方差 ht 可以预测出第t+1天的条件方差 ht+1,但是在预测该周(月)第二天(即第t+ 2天)的条件方差时会遇到一个问题,由于是站在第t天开始进行预测,此时不知道第t+1天预测的残差项 at+1 。此时,用预测出的第t+1天的收益率代替第t+1天的真实收益率,由此得到第t+1天的残差项 at+1,将其代入条件方差模型,则得到了第t+ 2天的预测方差 ht+1,以此类推,可以预测出该周(月)每天的收益率方差(加总即得到该周(月)收益率的方差),这种预测方法即为动态预测法。可以想见,由于用均值方程收益率的预测值代替其真实值,导致每次的预测误差都被揉入到后面的预测中,预测的期限越长,预测的结果就会越差。 在买入止损限价盘的交易价格等于或高于止损价,或卖出止损限价盘的交易价格等于或低于止损价时可按限价或更好的价格执行的买卖盘。